ระเหยคืออะไร? อะไรคือความผันผวนและทำไมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น?

ระเหยคืออะไร? คำนี้หมายถึงความแปรปรวนของราคา ถ้าแผนภูมิเพื่อกำหนดขั้นต่ำและราคาสูงสุดสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดระยะห่างระหว่างสองค่าที่เป็นช่วงของความแปรปรวน นี่คือความผันผวน หากราคาลงอย่างรวดเร็วเพิ่มหรือลดความผันผวนจะสูง ถ้าช่วงการเปลี่ยนแปลงจะมีความผันผวนอยู่ในช่วงแคบแล้ว - ต่ำ

ที่มาของคำว่า

คำว่า "ความผันผวน" มาจาก«ระเหย» - คำภาษาฝรั่งเศสกลางซึ่งในที่สุดก็มาจากภาษาละติน«volatilis» - «รวดเร็ว", 'ผันผวน' มันเป็นที่น่าสังเกตว่าในฝรั่งเศสมีความหมายที่แตกต่างกันของความผันผวน ระยะนี้จะเรียกว่าเกินค่า

ทฤษฎีความผันผวน

ทฤษฎีนี้จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจใด ๆ : อัตราดอกเบี้ยราคาและอื่น ๆ นี้ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานาน การกำหนดสิ่งที่ระเหยเศรษฐแยกแยะความแตกต่างสององค์ประกอบหลัก ครั้งแรก - แนวโน้มเมื่อความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นตามกฎหมายบางอย่าง ที่สอง - ความผันผวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบสุ่ม ทำนายสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาไม่เพียง แต่ค่าเฉลี่ย แต่ยังเบี่ยงเบนคาดว่าจากค่าเฉลี่ย

ยกตัวอย่างเช่นในการวิเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์จะต้องคำนึงถึงการเบี่ยงเบนแบบสุ่มของตัวชี้วัดเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเลือกหุ้นหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความผันผวนของทฤษฎีที่พัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันโรเบิร์ตเอ็นเกิล เขาระบุว่าการเบี่ยงเบนจากแนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลา - ระยะเวลาที่จะตามมาด้วยระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในจุดแข็ง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรเศรษฐศาสตร์เวลานานได้ใช้ในการวิเคราะห์วิธีการเดียวที่คงอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงของตัวบ่งชี้นี้ โรเบิร์ตเอ็นเกิลในปี 1982 ได้มีการพัฒนารูปแบบซึ่งหมายถึงการแพร่กระจายความผันผวนของตัวแปรซึ่งมันเป็นไปได้ที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคา

ประเภทการระเหย

พิจารณาว่าความผันผวนดังกล่าวก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบสองประเภท: คุณค่าทางประวัติศาสตร์และคาดว่า มุมมองทางประวัติศาสตร์ - มาตรการเท่ากับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ราคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะเวลาที่กำหนดของเวลาซึ่งคำนวณบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับค่าของมัน ถ้าเราพูดคุยเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดที่คาดว่าตัวบ่งชี้นี้จะคำนวณตามมูลค่าทางการเงินของตราสารอยู่บนสมมติฐานว่า ราคาในตลาด สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตลาดควรคำนึงถึงไม่เพียง แต่ทิศทาง แต่ยังระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่มันมีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ว่าราคาของสินทรัพย์ที่เกินกว่าค่าที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วม การตั้งค่าความผันผวนของตลาดการบันทึกโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการคำนวณความผันผวนของดัชนีหุ้น

วิธีการและเหตุผลความผันผวนเป็นวัด

วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดดัชนีนี้เป็นตัวบ่งชี้ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้ประโยชน์จากช่วงราคาจริง ๆ - เอทีอาร์ สิ่งแรกที่ต้องกำหนดค่าเฉลี่ยสำหรับความผันผวนของสกุลเงินคู่เป็นระยะเวลานานแล้วในการวิเคราะห์ต้องวาดอัตราส่วนและความผันผวนในปัจจุบันเฉลี่ย

สร้างที่ความผันผวนของราคาดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการวิเคราะห์ในการทำกำไรที่มีศักยภาพของคู่สกุลเงิน เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อยู่ในระดับสูงและทำให้การแพร่กระจายที่มีขนาดเล็กแล้วเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการทำกำไรสูง มันเป็นที่น่าสังเกตว่าระดับสูงของความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากขึ้นในขณะที่การสั่งซื้อ "หยุดการสูญเสีย" การป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นและยังเพิ่มความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

แถบ Bollinger

เพื่อให้มองเห็นสิ่งที่ผันผวนคุณควรใช้เป็นตัวบ่งชี้ข้อมูล - แถบ Bollinger เขาดึงช่องทางสำหรับราคาที่มีนัยสำคัญขยายเมื่อล็อคเปลี่ยนแปลง หากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงแคบ ๆ ก็อาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการจราจรที่ร่ำรวย แต่มันเป็นมูลค่าการจดจำว่าค่อนข้างบ่อยผันผวนดังกล่าวสามารถเป็นเท็จ เมื่อเรากำหนดค่าเฉลี่ยของความผันผวนของคู่สกุลเงินของวันที่เราสามารถสร้างขึ้นโดยขั้นต่ำรายวันหรือสูงสุดใช้ตัวเลขนี้และในที่สุดก็จะได้รับเป้าหมายของการทำกำไรและการสั่งซื้อการติดตั้ง "หยุดการสูญเสียที่"

ตัวอย่างเช่นถ้าจะต้องคำนึงถึงว่าคู่ของวันที่มักจะไปภายในร้อยจุดแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะนำ "หยุดการสูญเสีย" ที่ระยะห่างจากสองร้อยและมันทำให้รู้สึกถึงการนับบนกำไรใหญ่ในส่วนที่เกินจากช่วงเฉลี่ยต่อวันไม่มี หากเราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านราคาใน ตลาดการเงิน แล้วเช่นการคำนวณที่ควรคำนึงถึงความผันผวนของหุ้นที่ไม่ได้เป็นตัวเองลำดับของราคาและลำดับของการเปลี่ยนแปลงญาติ ดังนั้นมันจึงเป็นสามารถที่จะบรรลุการเปรียบเทียบที่มากขึ้นของสินทรัพย์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นหุ้นใหม่อาจจะสิบครั้งเพิ่มขึ้นและลดลงของค่าใช้จ่ายดังนั้นคาดว่าความผันผวนของหุ้นที่ใช้ค่าที่แน่นอนเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงลำดับของญาติที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในแง่ที่ว่าค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนที่มีความนิ่งเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดเดียวกันไม่ได้ราคาวิเคราะห์ ในกรณีใด ๆ เป็นที่เชื่อกัน

ตัวชี้วัดความผันผวน

แม้จะมีความจริงที่ว่าพนักงานหลายคนจัดการศูนย์ยืนยันว่าความผันผวนของสกุลเงินคู่บ่งชี้ในการทำกำไรที่ดีของการทำธุรกรรมอย่าลืมว่าระดับสูงของความผันผวน - เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ เมื่อโชคคู่ระเหยสามารถเปิดอย่างรวดเร็วและการสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงที่คุณควรใช้คำสั่ง "หยุดการสูญเสีย" แม้ว่าตลาดไปในทิศทางของผลกำไรและไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการสูญเสียไป ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตัวชี้วัดความผันผวนเป็นแถบ Bollinger, CCI, หุ้น Chaikin นอกจากนี้ในการใช้งานและพารามิเตอร์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวชี้วัด